转债适合网格交易吗?
很适合。
转债”下有保底、上不封顶”特性,有较强的波动性。

某转债日线图
转债整体波动率要比个股小的多,但个券表现不同。像上图这只转债日线图,喜欢做网格日内的,估计一眼就喜欢上了。数年以某价格为中枢上下振荡。

日线图二
上图是在约四个月内的日线图,在110-120之间,几乎每天都能碰到上下沿,简直就是提款机。
但转债特殊条款也制约网格策略实施:
- 赎回条款:连续30交易日中有15日收盘价≥转股价130%,发行人有权赎回。
- 回售条款:存续期末若股价低于转股价70%,投资者有权回售。
最大的风险,就是退市及违约风险。
应对以上,选取相对风险较小振幅较大等个债,建立转债池,分别在不同的价格区间,建立对应的网格参数条件,比如130以上,则加大接回间距,在120-130之间增加网格数量,110左右则小间距大数量,等等,以上均为参考,并不一定有实践性。
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