随着市场下跌 量化基金可能被迫抛售300亿美元的股票期货

野村证券国际(Nomura Securities International)跨资产策略师查理·麦克埃利戈特(Charlie McElligott)说，在标准普尔500指数下跌2.6%至3892点时，在期货市场进行宏观押注的大宗商品交易顾问可能会变成卖家。

【友财网讯】-最近的股票抛售将标准普尔500指数推低至可能让某些基于规则的投资者看跌的水平。

野村证券国际(Nomura Securities International)跨资产策略师查理·麦克埃利戈特(Charlie McElligott)说，在标准普尔500指数下跌2.6%至3892点时，在期货市场进行宏观押注的大宗商品交易顾问可能会变成卖家。

他的模型显示，如果基准指数收于3933点以下，大型基金经理可能被迫放弃此前的看涨姿态，做空概率至多83%。

麦克埃利戈特估计，如果主要股指下跌2%，这些系统性基金可能需要抛售300亿美元的全球股票期货，其中约110亿美元来自与标准普尔500指数相关的合约。

这位策略师在给客户的一份报告中写道：“现货价格的下降使我们接近一些相当可观的潜在‘卖出/去杠杆’触发点。”

在全球央行收紧货币政策的浪潮中，股市连续第二个交易日下跌。美联储一天后，欧洲中央银行提高了利率，两者都警告说更多的痛苦将会到来。

标准普尔500指数有可能在一个多月来首次收于100天移动平均线以下。趋势线位于3931点附近，在12月份提供了两次支撑。