分享一下我的量化交易系统

今天大盘不咋地，就得空分享下我的量化，今天讲个简单的，橡皮筋交易策略，作为个例子：

交易规则如下：

（1）计算（最高价减去最低价）的 5 日平均值，即平均真实波幅（ATR）

（2）计算过去 5 天的最高价。

（3）使用第 1 点中算出的平均值（即 ATR），计算出一个位于 5 日最高价下方 2.5 倍 ATR 的区间。

（4）如果收盘价低于第 3 点中的区间，那么在收盘时做多。

（5）当收盘价高于前一日的最高价时平仓离场

基于上述几点我用python实现了自己的交易规则，可以同时监控和分析几百只股票，采用pandas和numpy，后台的历史数据是自己的MySql。每隔30秒轮询近400只股票，符合条件的系统会抛出买入信号，同时更新买入决策状态。

此图为模拟数据

下面是我亲身体会并总结的量化交易最关键的几个点：

1.量化交易策略

2.历史数据收集和维护，比如我每日收盘会一键将收盘数据导入自己的MySql数据库。

3.实时数据获取和高速分析和计算，其中实时数据是多模态的，需要进行量化，比如市场情绪

4.决策形成和交易执行

5.基于历史交易数据回测和盘中实时数据模拟的模型优化